Portfelli optimiseerimine kahel meetodil

Abstract

Bakalaureusetöös uuritakse aktivaportfelli optimiseerimist kahel meetodil. Üks optimiseerimismeetod põhineb Harry Markowitzi portfelliteoorial ja teine Kiyoharu Tagawa artiklis „Chebyshev Inequality based Approach to Chance Constrained Portfolio Optimization” [14] välja pakutud meetodil, kus püstitatakse tõenäosusega tõkestatud optimiseerimisülesanne. Töö esimeses osas antakse ülevaade Markowitzi meetodist ja teises osas kirjeldatakse tõenäosusega tõkestatud meetodit. Kolmandas osas võrreldakse meetodeid omavahel arvulise näite abil.