Portfelli optimiseerimine kahel meetodil
| dc.contributor.advisor | Miidla, Peep, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Käosaar, Kaisa | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T10:30:28Z | |
| dc.date.available | 2019-09-17T10:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöös uuritakse aktivaportfelli optimiseerimist kahel meetodil. Üks optimiseerimismeetod põhineb Harry Markowitzi portfelliteoorial ja teine Kiyoharu Tagawa artiklis „Chebyshev Inequality based Approach to Chance Constrained Portfolio Optimization” [14] välja pakutud meetodil, kus püstitatakse tõenäosusega tõkestatud optimiseerimisülesanne. Töö esimeses osas antakse ülevaade Markowitzi meetodist ja teises osas kirjeldatakse tõenäosusega tõkestatud meetodit. Kolmandas osas võrreldakse meetodeid omavahel arvulise näite abil. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/65246 | |
| dc.language.iso | est | et |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | openAccess | et |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | bakalaureusetöö | et |
| dc.subject | optimiseerimine | et |
| dc.subject | portfelliteooria | et |
| dc.subject | investeeringuanalüüs | et |
| dc.title | Portfelli optimiseerimine kahel meetodil | et |
| dc.type | Thesis | et |