Ameerika optsioonide hindamine Monte Carlo meetodiga
| dc.contributor.advisor | Raus, Toomas, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Atonen, Hans Erik | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T06:42:39Z | |
| dc.date.available | 2021-07-01T06:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida Ameerika optsiooni hindamist Monte Carlo meetoditega. Magistritöös vaadeldakse kahte meetodid: juhusliku hinnapuu meetod ja Monte Carlo vähimruutude meetodit. Töös esmalt tutvustatakse optsioone, Monte Carlo simuleerimist ja Ameerika optsioonide hindamise probleemi. Järgnevalt kirjeldatakse juhusliku hinnapuu meetodi olemust ning Monte Carlo vähimruutude meetodi olemust. Lõpuks antakse ülevaade nii juhusliku hinnapuu meetodi tulemustest kui ka Monte Carlo vähimruutude meetodi tulemustest. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/72863 | |
| dc.language.iso | est | et |
| dc.rights | openAccess | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ameerika optsioon | et |
| dc.subject | binoommeetod | et |
| dc.subject | American option | en |
| dc.subject | binomial method | en |
| dc.subject.other | Monte Carlo meetodid | et |
| dc.subject.other | finantsmatemaatika | et |
| dc.subject.other | Monte Carlo methods | en |
| dc.subject.other | financial mathematics | en |
| dc.title | Ameerika optsioonide hindamine Monte Carlo meetodiga | et |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | et |