Krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmine firma struktuurimudelite korral

Simple item page
dc.contributor.advisorKangro, Raul, juhendaja
dc.contributor.authorKolberg, Liis
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2015-07-08T08:57:05Z
dc.date.available2015-07-08T08:57:05Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractKäesolevas magistritöös uuritakse krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmist. Töös kirjeldatakse krediidiswapi lepingut ning esitatakse valem preemiamakse suuruse leidmiseks. Osutub, et preemiamakse määramine taandub lepingu aluseks oleva firma laostumistõenäosuse leidmisele. Firma laostumistõenäosuse hindamiseks kirjeldatakse töös kahte firma struktuurimudelit – Mertoni mudelit ja topelteksponentjaotusega hüppedifusiooniprotsessi mudelit. Nende mudelite raames leitakse krediidiswapi preemiamaksete suurus.et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/47555
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectfinantsmatemaatikaet
dc.subjecttuletisväärtpaberidet
dc.subjectkrediidirisket
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherfinancial mathematicsen
dc.subject.otherderivative securitiesen
dc.subject.othercredit risken
dc.titleKrediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmine firma struktuurimudelite korralet
dc.typeThesiset

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
kolberg_liis_msc_2015.pdf
Size:
237.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

MSI magistritööd – Master's theses