Krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmine firma struktuurimudelite korral
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Tartu Ülikool
Abstract
Käesolevas magistritöös uuritakse krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmist. Töös kirjeldatakse krediidiswapi lepingut ning esitatakse valem preemiamakse suuruse leidmiseks. Osutub, et preemiamakse määramine taandub lepingu aluseks oleva firma laostumistõenäosuse leidmisele. Firma laostumistõenäosuse hindamiseks kirjeldatakse töös kahte firma struktuurimudelit – Mertoni mudelit ja topelteksponentjaotusega hüppedifusiooniprotsessi mudelit. Nende mudelite raames leitakse krediidiswapi preemiamaksete suurus.
Description
Keywords
finantsmatemaatika, tuletisväärtpaberid, krediidirisk