Koopulad ja nende kasutamine portfelli VaR’i hindamisel
| dc.contributor.advisor | Pärna, Kalev, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Unt, Taavi | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2014-07-11T06:41:54Z | |
| dc.date.available | 2014-07-11T06:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-17 | |
| dc.description.abstract | Käesolevas magistritöös uuritakse investeerimisportfelli riskimõõdikute VaR (piirkahju) ja ES (keskmine suurkahju) hindamist, kasutades koopulate teooriat aktsiatevahelise sõltuvusstruktuuri kirjeldamiseks. Antakse ülevaade riskimõõdikutest VaR ja ES, nende omadustest ja hindamismeetoditest. Koopulate teooria esitamisel on pandud põhirõhk Gaussi, t- ja arhimeedilistele koopulatele, mida sobitatakse viie aktsia tulususte vaheliste seoste kirjeldamiseks. Kasutades Monte-Carlo meetodit koopulate simuleerimiseks, on hinnatud reaalsete aktsiaportfellide riskimõõte. Loodud mudelit on testitud testandmestikul, kusjuures ilmnes hea kooskõla oodatava ja tegeliku piirkahju ületamise sageduse vahel. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/42534 | |
| dc.language.iso | et | et |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.subject | koopula | et |
| dc.subject | ühisjaotus | et |
| dc.subject | VaR | et |
| dc.subject | piirkahju | et |
| dc.subject | keskmine suurkahju | et |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | copula | en |
| dc.subject.other | joint distribution | en |
| dc.subject.other | Value at Risk | en |
| dc.subject.other | Expected Shortfall | en |
| dc.title | Koopulad ja nende kasutamine portfelli VaR’i hindamisel | et |
| dc.type | Thesis | et |