Ekspektiilid ja nende kasutamine riskimõõduna

Simple item page
dc.contributor.advisorKäärik, Meelis, juhendaja
dc.contributor.authorPuksand, Helis
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2015-07-08T11:07:47Z
dc.date.available2015-07-08T11:07:47Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade ekspektiilidest, nende leidmisest, omadustest ning võimalikust kasutamisest riskimõõduna. Töös tutvustatakse kaofunktsioonil põhinevat kvantiilide definitsiooni ning antakse lühike ülevaade üldistatud kvantiilidest. Avaldatakse ekspektiilide leidmise võrrandid enam levinud kahjujaotuste – eksponentjaotuse, log-normaalse jaotuse, Pareto jaotuse, gammajaotuse ja Weibulli jaotuse jaoks. Lühidalt antakse ülevaade riskist ja riskimõõtudest. Uuritakse kahjujaotusel põhinevate riskimõõtude VaR, keskmine suurkahju ja ekspektiilide koherentsust ning tuuakse välja üldistatud kvantiilide seos kasulikkusfunktsiooniga. Töö praktilises osas leitakse testandmestikule kvantiilid, keskmine suurkahju ja ekspektiilid ning võrreldakse neid nimetatud jaotuste teoreetiliste näitajatega. Seeläbi püütakse hinnata testandmestikule sobitatava jaotuse sobivust.et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/47565
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectriskiteooriaet
dc.subjectekspektiilet
dc.subjectkvantiilet
dc.subjectVaRet
dc.subjectkeskmine suurkahjuet
dc.subjectkoherentsuset
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherrisk theoryen
dc.subject.otherexpectileen
dc.subject.otherquantileen
dc.subject.otherValue at Risken
dc.subject.otherexpected shortfallen
dc.subject.othercoherenceen
dc.titleEkspektiilid ja nende kasutamine riskimõõdunaet
dc.typeThesiset

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
puksand_helis_msc_2015.pdf
Size:
1.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

MSI magistritööd – Master's theses