Sirvi Kuupäev , alustades "2014-06-18" järgi

Filtreeri tulemusi aasta või kuu järgi

Nüüd näidatakse 1 - 8 8

Development of an algorithmic trading model for intraday trading on stock markets based on technical analysis methods
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Trepeka, Martynas; Kangro, Raul, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
The theory of technical analysis suggests that future stock price movements can be forecasted by analyzing historical price changes and studying repetitive patterns. In this thesis we aim at implementing technical trading rules in intraday trading. In theoretical part the descriptions and explanations of applying indicators and rules in intraday trading are provided. Three types of approaches – price, volume and market microstructure analysis for determining market changes are researched. A range of trading rules are empirically tested and based on the findings an algorithmic trading model is constructed.
On estimating open position risk at the electricity forward market
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Klavina, Anna; Kangro, Raul, juhendaja; Lassmann, Joosep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
The aim of the thesis is to study the question of estimating the risks of electricity retailers when they offer clients contracts with fixed electricity prices for future periods and the question of choosing prices for such contracts so that the level of risk is acceptable for the company. In the theoretical part of the master thesis details of such contracts and derivation of prices of those contracts under no arbitrage condition are discussed as well as a brief electricity market description and a few models proposed for forward price modelling are given. In the practical part open position risk problem in electricity market is explored by using simulations based on historical data for forward prices and various probability distributions for the number of clients accepting the offers, their desired quantities of electricity and decision making times. In the result the risk premiums for given risk levels under various assumptions are found and conclusions about which of the model parameters are affecting the risk premium most strongly are made.
Aeg laostumiseni raskete sabadega kahjujaotuste korral
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Allingu, Janika; Kaasik, Ants, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida kas hüpotees „raskema kahjujaotuse saba korral on ka aeg laostumiseni jääva aja jaotuse saba raskem“ on tõene. Eesmärk on seega kirjeldada ja uurida aega laostumiseni keskendudes seejuures raskete sabadega kahjujaotustele. Sageli eeldatakse, et kahjud pärinevad tõenäosusjaotustest, mis omavad kuitahes kõrget järku momente, kuid praktikas seda tüüpiliselt ette ei tule. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks ja aeg laostumiseni jaotuse uurimiseks on tutvustatud Cramer-Lundbergi mudelit, vaadeldud laostumise hinnanguid kergete ja raskete sabadega kahjujaotuste korral. Lähemalt tutvustatakse kolme raske sabaga jaotust: Pareto, Weibulli ja Lognormaalset jaotust. Samuti on uuritud kahjujaotuste saba raskuse mõju laostumistõenäosusele. Töö teises pooles on kasutatud simulatsioone hüpoteesi tõestamiseks.
Optimization of parameters of a reinsurance agreement in non-life insurance
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Tverdostup, Maryna; Käärik, Meelis, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
The primary purpose of this thesis is to determine the methodologies of composing the optimal risk transfer mechanism from the direct insurer's point of view. The study aims to investigate reinsurance optimization approaches developed by the actuarial science with an emphasis on the derivation of mathematical formulation of the retention level, being a prior parameter of the reinsurance agreement. The application of derived techniques to quota share and excess of loss reinsurance treaties is discussed. Since it is usually admitted that reinsurance should ensure cedent’s financial stability, the simulation model is composed to link the direct insurer’s risk process and reinsurance parameter in order to analyze the effects of examined optimization methodologies on the insurer’s general financial performance. Consequently, the conclusions based on obtained simulation results are provided.
Leibkonnad ja perekonnad registripõhises rahva ja eluruumide loenduses
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Kütt, Kairiin; Vähi, Mare, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Järgmine rahva ja eluruumide loendus Eestis on planeeritud toimuma registripõhiselt. Leibkonnad ja perekonnad ei ole andmekogudest otsesel kujul kättesaadavad, vaid need tuleb kokku panna kaudse info põhjal. Raskuskese on (lasteta) vabaabielupartnerite määratlemisel – eelmise loenduse andmete peal hinnatakse võimalust partnerite tuvastamiseks logistilise regressioonimudeli abil. Mudelist paremaid tulemusi annab aga metoodika, mida rakendatakse Soome Statistikaametis – ka seda lähenemisviisi on töös tutvustatud ning sellele tuginedes on koostatud IML (interactive matrix language) programm, milles määratletakse lasteta vabaabielupartnerid. Koostatud on ka programmikood leibkonnaliikmete jagamiseks perekondadesse vastavalt definitsioonile. IML koodid on ette nähtud kasutamiseks ja vajadusel täiendamiseks käesoleva aasta sügisel, mil registripõhisele loendusele ülemineku raames viiakse läbi pilootloendus, mille väljundiks on muuhulgas erinevad leibkonna ja perekonna koosseisu iseloomustavad tunnused.
Optimization of model points
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Cuevas Urosa, Miguel; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
The aim of this work is to study the Nonnegative Least Squares Optimization, to investigate if it is possible to reduce the number of model points in a dataset to save time. We will start with a huge dataset from an insurance company, we are going to optimize this dataset and reduce the number of model point without losing significant accuracy. We do this with the Nonnegative Least Squares (NNLS) method. In this thesis, NNLS will be described briefly, results and conclusions from the NNLS optimization are shown and discussed.
How do we understand others? Beyond theories of mindreading and interactionism
(2014-06-18) Bohl, Vivian
Inimene on sotsiaalne olend. Suurem osa meist mõistab teisi inimesi piisavalt hästi, et nendega igapäevaelus lävida. Aga kuidas me seda teeme? Millised psühholoogilised protsessid võimaldavad meil teisi inimesi mõista ja nendega interakteeruda? Viimasel kolmekümnel aastal on filosoofid ja psühholoogid eeldanud, et sotsiaalse tunnetuse aluseks on teistele vaimuseisundite (nt uskumuste, soovide, kavatsuste) omistamine ehk nn ”vaimulugemine”. Vaimulugemist on seletatud peamiselt kahel viisil. Teooriateooria ütleb, et me saame omistada vaimuseisundeid tänu varjatud teooriale selle kohta, kuidas vaimuseisundid tekivad ja juhivad käitumist. Simulatsiooniteooria järgi me hoopis simuleerime teiste inimeste vaimuseisundeid seeläbi, et kujutleme end nende inimeste olukorda, keda soovime mõista. Viimasel ajal on vaimulugemise teooriad saanud tugeva kriitika osaliseks. Interaktsionistid väidavad, et sotsiaalse tunnetuse aluseks on erinevad ihulised protsessid ning võime mõista jagatud kontekste, ja et inimestevaheline suhtlus ei nõua vaimuseisundite omistamist. Mõistmaks, kuidas sotsiaalne tunnetus toimib, tuleks vaimulugemise asemel uurida sotsiaalseid interaktsioone. Hetkeseis sotsiaalse tunnetuse uurimisvaldkonnas kujutab endast nende kahe lähenemise – vaimulugemise teooriate ja interaktsionismi – vastasseisu. Oma väitekirjas näitan, et need kaks lähenemist keskenduvad sotsiaalse tunnetuse erinevatele aspektidele, ja et seetõttu tuleks neid käsitada mitte teineteist välistavatena, vaid vastastikku täiendavatena. Ma esitan uue teoreetilise raamistiku, mis haarab endasse nii vaimulugemise teooriad kui interaktsionismi. Uus raamistik võimaldab mõista, kuidas sotsiaalse tunnetuse erinevad komponendid funktsioneerivad üheskoos. Ma näitan, et mõlemad lähenemised on eiranud sotsiaalse tunnetuse üht olulist aspekti: inimestevahelisi suhteid. Väidan, et vaimulugemise võime on evolutsiooni käigus välja kujunenud, sest see aitab meil paremini sotsiaalseid suhteid reguleerida, iseäranis siis, kui on ebaselge, millise sotsiaalse suhtega meil on parasjagu tegemist.
Natural catastrophe modeling for pricing in insurance
(Tartu Ülikool, 2014-06-18) Sharma, Kapil; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Catastrophe modeling is an untraditional branch of property and casualty insurance. Although, Baltic States recently faced some catastrophe events such as storms and floods, there is no accurate storm or flood model present which can provide assistance to insurance companies to underwrite premium and risk management in catastrophe prone areas. This thesis presents an analysis of natural catastrophe events in Estonia. Due to lack of historical data one can use three approaches. First, take the scenario of rest Baltic States, Scandinavia and Finland to present some accurate picture of historical losses. Second, analyze windstorm and flood event and their distributions. Third, by combining windstorm and floods together what potential damage may occur. This thesis also gives light to mathematical and statistical modeling of vulnerability function, damage ratio, average annual loss and exceedance probability which are used for natural catastrophic perils to estimate financial losses.