DSpace
    • English
    • Deutsch
    • Eesti
  • English 
    • English
    • Deutsch
    • Eesti
  • Login
View Item 
  •   DSpace @University of Tartu
  • Loodus- ja täppisteaduste valdkond
  • Matemaatika ja statistika instituut
  • MSI magistritööd – Master's theses
  • View Item
  •   DSpace @University of Tartu
  • Loodus- ja täppisteaduste valdkond
  • Matemaatika ja statistika instituut
  • MSI magistritööd – Master's theses
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega

Thumbnail
View/Open
teesalu_triin_msc_2014.pdf (1.094Mb)
Date
2014-06-17
Author
Teesalu, Triin
Metadata
Show full item record
Abstract
Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.
URI
http://hdl.handle.net/10062/42532
Collections
  • MSI magistritööd – Master's theses [107]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

Login

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV