Barjääriga optsiooni hinna leidmine bino-trinoommeetodi abil

Abstract

Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsiooni õige hinna määramine on optsioonide teooria üks tähtsamaid probleeme. Bino-trinoommeetod on binoom- ja trinoommeetodi kombinatsioon, mis võimaldab alusvara hinnapuu konstrueerida selliselt, et barjäär või barjäärid läbivad hinnapuu tippe. Töös on toodud ka programm bino-trinoommeetodi abil ühe barjääriga optsiooni hinna leidmiseks.